Resumen

JUDICE, Joaquim João; RIBEIRO, Celma O.  y  SANTOS, Jorge P. J.. Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno. Inv. Op. [online]. 2003, vol.23, n.2, pp.211-224. ISSN 0874-5161.

Neste artigo é discutido um modelo desenvolvido por Konno para a selecção de carteiras de activos financeiros e o seu desempenho é comparado com o do modelo clássico de Markowitz. Para além de analisar a velocidade de obtenção de respostas, procura-se avaliar qualitativamente as soluções obtidas e discute-se a efectiva aplicação dos modelos dentro das práticas comuns ao mercado de capitais.

Palabras clave : Portfolio Selection Models; Risk Analysis; Linear Programming; Quadratic Programming.

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