Abstract

TUROLLA, Frederico Araújo  and  MARGARIDO, Mário Antônio. Modelagem e previsão do investimento direto no Brasil com ARIMA. Economia Global e Gestão [online]. 2011, vol.16, n.2, pp.83-100. ISSN 0873-7444.

Neste artigo, foi testada a hipótese de que os fluxos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) para o Brasil apresentam um padrão de Médias Móveis, em linha com as previsões da teoria. Foi modelada a série de IDE em dólares norte-americanos usando um modelo univariado, o Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA). Os resultados confirmaram a hipótese derivada da teoria de que há um padrão de Médias Móveis no IDE no Brasil, na medida em que se trata de uma série bastante dinâmica com ajustamento relativamente rápido em relação aos valores de equilíbrio. Com base no padrão identificado, o trabalho também mostrou a possibilidade de geração de previsões de fluxos de IDE e apresentou uma previsão, discutindo a questão de exatidão de projeções usando o coeficiente de Theil.

Keywords : Teoria de Internalização; Investimento Direto Estrangeiro; Modelo ARIMA; Análise de Intervenção.

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