Avaliação da Aquisição de um Ativo de Tecnologia da Informação Através do Método dos Mínimos Quadrados de Monte Carlo

 

André Fichel Nascimento ^†

Tara Keshar Nanda Baidya ^‡

 

† Depto. de Eng. Industrial, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

fichel@gmail.com

^‡ Depto. de Eng. Industrial, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

baidya@ind.puc-rio.br

 

 

Title: Valuing the Acquisition of an Information Technology Asset Through the Least Squares Monte Carlo Method

 

Abstract

In this article, a project based on the acquisition of an information technology asset is valued through the real options theory. The contemplated model takes into account uncertainty in costs and benefits to be generated. A numerical solution based on Monte Carlo simulation was developed in order to test the approach.

Keywords: Project Valuation, Real Options, Least Squares Monte Carlo Method, Monte Carlo Simulation, Information Technology (IT).

 

Resumo

Neste artigo, avalia-se um projeto de aquisição de um ativo de tecnologia de informação, utilizando-se a teoria das opções reais. O modelo adotado admite incerteza quanto aos benefícios e custos do projeto. Para se avaliar o modelo, desenvolveu-se uma solução numérica baseada na simulação de Monte Carlo.

 

 

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Referências

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